بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این تحقیقبررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ها و نیز مدل سازی ریسک نقدینگی بانک ها می باشد. در تحقیق حاضر، بااستفاده از مدل شاخص های چندگانه – علل چندگانه که حالت خاصی از مدل سازی معادلات ساختاری است اقدام به طراحی الگوی ریسک نقدینگی بر اساس شناسایی علل موثر برریسک نقدینگی و آثار ناشی از آن نموده ایم. در این تحقیق ریسک نقدینگی به عنوان متغیر وابسته پنهان و متغیرهای سپرده پذیری، میزان سرمایه گذاری ها، حجم دارایی های جاری و شکاف زمانی دارایی ها و بدهی ها به عنوان متغیرهای مستقل پنهان در نظر گرفته شده اند. عوامل درونی موثر بر ریسک نقدینگی بانک ها نیز شامل سپرده های دیداری، سپرده های بلند مدت، سایر سپرده ها، کل سپرده ها، حجم سرمایه گذاری بلندمدت،حجماوراق مشارکت، وجوه نقد و تسهیلات پرداختی و آثار ناشی از ریسک نقدینگی نیزهزینه تأمین مالی و ارزش بازار سهام بانک ها در نظر گفته شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد در بین بانک های مختلف عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ها متفاوت می باشد، اما بهطور کلی می توان نتیجه گرفت که عواملی همچونسپرده پذیری، میزان سرمایه گذاری، میزاندارایی های جاری، شکاف زمانیدارایی ها و بدهی ها بر ریسک نقدینگی بانک ها موثرند. از سوی دیگر این نتایج نشان می دهد که عامل سپرده پذیری دارای بیشترین تأثیر و عامل شکاف زمانی دارایی ها و بدهی ها دارای کمترین تأثیر بر سطح نقدینگی بانک هامی باشد.